Сравнение ^AMX с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AMX или ^AEX.
Основные характеристики
| ^AMX | ^AEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.68% | 14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 22.31% |
| Дох-ть за 3 года | -5.49% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.09% | 9.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.89% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 9.48 |
| Индекс Язвы | 5.27% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 11.79% |
| Макс. просадка | -72.09% | -71.60% |
| Текущая просадка | -19.05% | -4.81% |
Корреляция
Корреляция между ^AMX и ^AEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AMX и ^AEX
С начала года, ^AMX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 14.31%. За последние 10 лет акции ^AMX уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 4.89% против 8.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AMX c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AMX и ^AEX
Максимальная просадка ^AMX за все время составила -72.09%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AMX и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AMX и ^AEX
Текущая волатильность для AMX Index (^AMX) составляет 4.26%, в то время как у AEX Index (^AEX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ^AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.