Сравнение ^AMX с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AMX или ^AEX.
Доходность
Сравнение доходности ^AMX и ^AEX
Доходность по периодам
С начала года, ^AMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции ^AMX уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.21% соответственно.
^AMX
-7.18%
-3.79%
-9.03%
1.31%
-0.45%
3.21%
^AEX
9.12%
-4.43%
-5.71%
13.18%
7.58%
7.21%
Основные характеристики
| ^AMX | ^AEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.12 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.04 | 3.66 |
| Индекс Язвы | 5.89% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 11.78% |
| Макс. просадка | -72.09% | -71.60% |
| Текущая просадка | -22.79% | -9.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AMX и ^AEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AMX c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AMX и ^AEX
Максимальная просадка ^AMX за все время составила -72.09%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AMX и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AMX и ^AEX
AMX Index (^AMX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ^AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.